Сравнение KBGGY с NVO
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, KBGGY returned 63.45%/yr vs -13.64%/yr for NVO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 38.69%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.56%.
KBGGY
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- 38.69%
- 6 месяцев
- 34.77%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 63.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам KBGGY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 38.69% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 23.34% |
Correlation
The correlation between KBGGY and NVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. NVO — Ранг доходности на риск
KBGGY
NVO
Сравнение KBGGY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.61 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.97 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и NVO
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -74.70% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -49.17% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -74.70% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.30% | -65.55% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -17.82% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 30.93% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и NVO
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 11.40% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 12.00% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.44% | 38.40% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 51.78% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.30% | 38.48% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 32.58% | +28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и NVO
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 27.41%, что больше доходности NVO в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 27.41% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (12.00%) compared to KBGGY (11.40%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs NVO's -74.70%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор