Сравнение KBGGY с NVO
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, KBGGY returned 69.28%/yr vs -15.71%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 54.06%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%.
KBGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 54.06%
- 6 месяцев
- 61.01%
- 1 год
- -36.53%
- 3 года*
- 69.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам KBGGY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 54.06% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 21.90% |
Correlation
The correlation between KBGGY and NVO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. NVO — Ранг доходности на риск
KBGGY
NVO
Сравнение KBGGY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBGGY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.66 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.99 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBGGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.47 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и NVO
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -74.70% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.35% | -55.03% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -74.70% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -68.21% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -17.76% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.47% | 36.98% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и NVO
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 8.89% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 38.00% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 51.88% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.68% | 38.25% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.68% | 32.51% | +29.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и NVO
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 24.67% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and NVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBGGY has higher volatility (15.75%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs NVO's -74.70%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор