Сравнение KBGGY с SAABY
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, KBGGY returned 60.66%/yr vs 57.70%/yr for SAABY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -7.97%.
KBGGY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -9.05%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAABY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -29.12%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 57.70%
- 5 лет*
- 49.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBGGY и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 31.71% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
SAABY Saab AB (publ) | -7.97% | 177.56% | 39.85% | 0.63% |
Correlation
The correlation between KBGGY and SAABY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.35 |
Over the past year, KBGGY and SAABY have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. SAABY — Ранг доходности на риск
KBGGY
SAABY
Сравнение KBGGY c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и SAABY
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -52.75% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -38.38% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -38.38% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -34.34% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -17.19% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 17.81% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и SAABY
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 14.15% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 32.97% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.28% | 48.22% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 47.54% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 57.38% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и SAABY
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.86%, что больше доходности SAABY в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 28.86% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.44% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and SAABY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBGGY has higher volatility (15.73%) compared to SAABY (14.15%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs SAABY's -52.75%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор