PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBGGY с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBGGY с SAABY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, KBGGY returned 69.28%/yr vs 58.26%/yr for SAABY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 54.06%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -2.86%.

KBGGY

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
54.06%
6 месяцев
61.01%
1 год
-36.53%
3 года*
69.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAABY

1 день
2.37%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
11.10%
1 год
11.00%
3 года*
58.26%
5 лет*
51.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBGGY и SAABY

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		54.06%19.00%164.60%-2.54%
SAABY
Saab AB (publ)		-2.86%177.56%39.85%0.63%

Correlation

The correlation between KBGGY and SAABY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г.

0.33

The correlation between KBGGY and SAABY shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DEKBGGY с ^NDX
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с HAG.DESAABY с RNMBYSAABY с GD

Доходность на риск

KBGGY vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBGGYSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.22

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.68

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.30

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.77

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBGGY vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SAABY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBGGYSAABYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.22

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.77

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и SAABY

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBGGYSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-52.75%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.35%

-37.04%

-31.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.35%

-37.04%

-31.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-30.68%

-14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-16.91%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.47%

14.33%

+39.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и SAABY

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Saab AB (publ) (SAABY) имеют волатильность 15.75% и 16.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBGGYSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

16.41%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.10%

32.77%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.06%

49.56%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.68%

46.98%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.68%

57.57%

+4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBGGY и SAABY

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности SAABY в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		24.67%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%
SAABY
Saab AB (publ)		0.42%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBGGY и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.16B
(KBGGY) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KBGGY and SAABY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAABY has higher volatility (16.41%) compared to KBGGY (15.75%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs SAABY's -52.75%.

SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBGGY и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор