PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBGGY с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBGGY с ORLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, KBGGY returned 60.66%/yr vs 10.12%/yr for ORLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -5.44%.

KBGGY

1 день
-1.62%
1 месяц
-9.05%
6 месяцев
11.72%
С начала года
31.71%
1 год
12.60%
3 года*
60.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORLY

1 день
4.25%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
-7.89%
С начала года
-5.44%
1 год
-5.47%
3 года*
10.12%
5 лет*
16.56%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBGGY и ORLY

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		31.71%19.00%164.60%-2.54%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-5.44%15.38%24.81%0.88%

Correlation

The correlation between KBGGY and ORLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с CTASKBGGY с NVOKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

KBGGY vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBGGYORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.22

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.15

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.24

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-0.45

+1.37

KBGGY vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и ORLY

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, примерно равная максимальной просадке ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBGGYORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-65.42%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-23.27%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.35%

-23.27%

-45.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.80%

-20.01%

-32.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-10.80%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

12.11%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и ORLY

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBGGYORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

11.87%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.80%

20.73%

+18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.28%

24.74%

+26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.29%

23.17%

+38.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

26.75%

+34.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBGGY и ORLY

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.86%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		28.86%5.82%1.18%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBGGY и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.50B4.00B4.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.56B
(KBGGY) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KBGGY and ORLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBGGY has higher volatility (15.73%) compared to ORLY (11.87%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs ORLY's -65.42%.

KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBGGY и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор