Сравнение KBE с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
KBE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.68% против 21.00% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и XLK
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
KBE vs. XLK — Ранг доходности на риск
KBE
XLK
Сравнение KBE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.71 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.97 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.31 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между KBE и XLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и XLK
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и XLK
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -82.05% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.92% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -33.56% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -33.56% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -11.04% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -35.17% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.98% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.12% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 16.49% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 27.05% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 24.72% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 24.33% | +5.56% |