Сравнение KBE с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
KBE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.90% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и SPYG
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
KBE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
KBE
SPYG
Сравнение KBE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.75 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.81 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.32 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KBE и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и SPYG
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и SPYG
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -67.63% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.76% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -32.67% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -32.67% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -9.06% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -24.48% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.55% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.32% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 12.90% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 22.42% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.13% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 20.57% | +9.32% |