Сравнение KBE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KBE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.45% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и SPYD
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
KBE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
KBE
SPYD
Сравнение KBE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.59 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.09 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между KBE и SPYD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и SPYD
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и SPYD
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -46.42% | -36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.35% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -22.25% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -46.42% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -4.70% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -6.24% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.47% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и SPYD
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.03% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 8.61% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 15.67% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.24% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 19.80% | +10.09% |