Сравнение KBE с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
KBE и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBE и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -0.36% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и GABF
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
KBE vs. GABF — Ранг доходности на риск
KBE
GABF
Сравнение KBE c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.15 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.05 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.18 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.48 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.15 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между KBE и GABF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и GABF
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и GABF
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -20.86% | -62.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -17.16% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -14.11% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -4.64% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 6.49% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и GABF
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.73% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 13.62% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 22.80% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 20.69% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 20.69% | +9.20% |