Сравнение KBE с FTXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).
KBE и FTXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и FTXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью -3.05%.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и FTXO
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.
Доходность на риск
KBE vs. FTXO — Ранг доходности на риск
KBE
FTXO
Сравнение KBE c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.81 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.30 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KBE и FTXO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и FTXO
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FTXO в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и FTXO
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FTXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -55.26% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -16.69% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -46.55% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -11.62% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -16.03% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.93% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и FTXO
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.30% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 16.36% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 26.13% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 27.07% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 30.14% | -0.25% |