PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с FTXO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBE returned 5.90%/yr vs 6.06%/yr for FTXO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. KBE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности KBE и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 4.26%.

KBE

1 день
3.01%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
23.71%
3 года*
24.81%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.36%

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		5.97%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%

Correlation

The correlation between KBE and FTXO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.97

The correlation between KBE and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBE и FTXO

Секторы
KBE
FTXO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
FTXO
100.0%

Сырьевые материалы

KBE

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

KBE

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

KBE

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

KBE

-

FTXO

-

Энергетика

KBE

-

FTXO

-

Здравоохранение

KBE

-

FTXO

-

Промышленность

KBE

-

FTXO

-

Недвижимость

KBE

-

FTXO

-

Технологии

KBE

-

FTXO
0.4%

Коммунальные услуги

KBE

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с QQQM

Доходность на риск

KBE vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.93

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.74

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

4.82

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.32

-0.22

Просадки

Сравнение просадок KBE и FTXO

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-55.26%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.69%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-25.84%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-46.55%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-4.95%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.53%

-15.87%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

6.02%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и FTXO

SPDR S&P Bank ETF (KBE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеют волатильность 6.31% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

15.81%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

21.02%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

27.05%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

30.00%

-0.14%

Сравнение комиссий KBE и FTXO

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и FTXO

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FTXO в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.32%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KBE and FTXO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXO has higher volatility (6.52%) compared to KBE (6.31%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs FTXO's -55.26%.

On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 5.90% for KBE. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBE has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

KBE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.72% for FTXO.

KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.60% for FTXO.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор