PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности KBE и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.68% против 19.08% соответственно.

KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с KBE:
KBE с KREKBE с XLFKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий KBE и FBGRX

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
KBE
SPDR S&P Bank ETF

Доходность на риск

KBE vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.13

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.73

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.00

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

7.92

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.55

Корреляция

Корреляция между KBE и FBGRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и FBGRX

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок KBE и FBGRX

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KBEFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-58.64%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.89%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-43.08%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-43.08%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-8.68%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-12.58%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.51%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и FBGRX

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBEFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.83%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

14.08%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

24.98%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

24.93%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

23.63%

+6.26%