Сравнение KBAB с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
KBAB и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 20.74% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и YSPY
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
KBAB vs. YSPY — Ранг доходности на риск
KBAB
YSPY
Сравнение KBAB c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.61 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.94 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.80 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.61 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.08 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и YSPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и YSPY
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и YSPY
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -18.74% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -14.60% | -49.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -11.93% | -50.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -5.01% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 3.60% | +28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и YSPY
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 7.90% | +15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 16.86% | +42.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 21.81% | +70.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 22.59% | +69.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 22.59% | +69.24% |