Сравнение KBAB с YSPY
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 27.34% for YSPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
KBAB
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -43.88%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.51% | -7.77% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 20.74% |
Correlation
The correlation between KBAB and YSPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. YSPY — Ранг доходности на риск
KBAB
YSPY
Сравнение KBAB c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.88 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 6.96 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.44 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.56 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и YSPY
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -18.74% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -14.60% | -50.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | -0.40% | -62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | -4.99% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 3.94% | +32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и YSPY
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | 1.11% | +27.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.46% | 14.17% | +43.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | 19.08% | +68.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.88% | 21.24% | +69.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.88% | 21.24% | +69.64% |
Сравнение комиссий KBAB и YSPY
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и YSPY
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности YSPY в 56.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 91.44% | 59.88% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and YSPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.64%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs -12.41% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 56.96% for YSPY.
They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор