Сравнение KBAB с YSPY
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -3.50% vs 27.85% for YSPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.53%.
KBAB
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -33.01%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.01% | -7.77% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 20.74% |
Correlation
The correlation between KBAB and YSPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. YSPY — Ранг доходности на риск
KBAB
YSPY
Сравнение KBAB c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.92 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.09 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.47 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.56 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и YSPY
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -18.74% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -14.60% | -50.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -0.43% | -61.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -5.00% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 3.94% | +32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и YSPY
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.62% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.62% | 1.37% | +27.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | 14.18% | +43.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.64% | 19.10% | +68.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 21.28% | +69.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 21.28% | +69.72% |
Сравнение комиссий KBAB и YSPY
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и YSPY
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, что больше доходности YSPY в 56.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 89.39% | 59.88% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and YSPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.62%) compared to YSPY (1.37%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.85% vs -3.50% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.85% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 56.98% for YSPY.
They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор