PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

KBAB и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и WTIU

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-15.16%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KOIDKBAB с KSPYKBAB с TCHIKBAB с KEUAKBAB с KBUFKBAB с BABX
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий KBAB и WTIU

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

KBAB vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.58

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.22

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.92

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.71

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.58

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.05

-0.36

Корреляция

Корреляция между KBAB и WTIU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и WTIU

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и WTIU

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-75.73%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-53.11%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-24.42%

-38.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-39.49%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

28.53%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и WTIU

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 23.60% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

22.50%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

46.56%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

81.69%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

69.54%

+22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

69.54%

+22.29%