Сравнение KBAB с USOY
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
KBAB
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -43.88%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.51% | -7.77% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -5.57% |
Correlation
The correlation between KBAB and USOY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. USOY — Ранг доходности на риск
KBAB
USOY
Сравнение KBAB c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.84 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 7.37 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.80 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.95 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и USOY
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -17.46% | -47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -14.29% | -50.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | -6.81% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | -6.47% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 7.43% | +29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и USOY
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | 11.67% | +16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.46% | 27.26% | +30.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | 30.50% | +57.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.88% | 26.14% | +64.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.88% | 26.14% | +64.74% |
Сравнение комиссий KBAB и USOY
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и USOY
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 91.44% | 59.88% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and USOY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.64%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -12.41% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 56.65% for USOY.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор