PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBAB с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBAB и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


KBAB

1 день
-4.79%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-43.16%
1 год
-3.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и USO


2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
-33.01%-7.77%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-5.00%

Correlation

The correlation between KBAB and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

KBAB vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 88
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBABUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.01

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.42

-9.51

KBAB vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBABUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.31

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок KBAB и USO

Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBABUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

-98.19%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

-20.39%

-44.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-85.01%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-75.30%

+37.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.47%

10.82%

+25.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и USO

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.62% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBABUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.62%

14.87%

+13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

38.23%

+19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.64%

44.20%

+43.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

36.06%

+54.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

39.00%

+52.00%

Сравнение комиссий KBAB и USO

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и USO

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
89.39%59.88%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KBAB and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.62%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -3.50% for KBAB. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 0.00% for USO.

KBAB is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор