Сравнение KBAB с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Euro (ULE).
KBAB и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и ULE
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
KBAB vs. ULE — Ранг доходности на риск
KBAB
ULE
Сравнение KBAB c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.78 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.29 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.16 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.81 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.78 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.21 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и ULE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и ULE
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и ULE
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -72.74% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -10.40% | -53.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -62.16% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -45.91% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 4.31% | +27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и ULE
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 4.72% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 9.12% | +50.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 17.11% | +75.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 16.20% | +75.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 15.31% | +76.52% |