Сравнение KBAB с ULE
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). KBAB is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, KBAB returned -3.50% vs 1.72% for ULE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.15%.
KBAB
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -33.01%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам KBAB и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.01% | -7.77% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 14.09% |
Correlation
The correlation between KBAB and ULE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. ULE — Ранг доходности на риск
KBAB
ULE
Сравнение KBAB c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.17 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.21 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и ULE
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -72.74% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -10.40% | -54.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -62.19% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -46.06% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 4.78% | +31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и ULE
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.62% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.62% | 2.40% | +26.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | 8.95% | +48.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.64% | 13.46% | +74.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 16.13% | +74.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 15.22% | +75.78% |
Сравнение комиссий KBAB и ULE
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и ULE
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 89.39% | 59.88% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and ULE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.62%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs ULE's -72.74%.
On 1-year performance, ULE leads with 1.72% vs -3.50% for KBAB. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a 1.72% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 0.00% for ULE.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for ULE.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор