Сравнение KBAB с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
KBAB и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и UJB
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
KBAB vs. UJB — Ранг доходности на риск
KBAB
UJB
Сравнение KBAB c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.82 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.26 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.19 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.92 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.82 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.33 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и UJB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и UJB
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и UJB
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -40.14% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -7.86% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -2.52% | -60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -6.23% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 1.58% | +30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и UJB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 4.41% | +19.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 5.65% | +53.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 10.88% | +81.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 14.63% | +77.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 18.52% | +73.31% |