Сравнение KBAB с UJB
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. KBAB is actively managed, while UJB is passively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs 7.12% for UJB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.71%.
KBAB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.87%
- С начала года
- -43.93%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам KBAB и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.93% | -6.56% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 10.48% |
Correlation
The correlation between KBAB and UJB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. UJB — Ранг доходности на риск
KBAB
UJB
Сравнение KBAB c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.43 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.02 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и UJB
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -40.14% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -5.01% | -73.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -0.07% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -6.13% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.84% | 1.18% | +42.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и UJB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 1.28% | +27.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.75% | 5.93% | +51.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.26% | 7.26% | +82.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 14.68% | +76.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.01% | 17.68% | +73.33% |
Сравнение комиссий KBAB и UJB
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и UJB
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, что больше доходности UJB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 106.81% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and UJB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.37%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs UJB's -40.14%.
On 1-year performance, UJB leads with 7.12% vs -21.38% for KBAB. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.12% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 3.17% for UJB.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор