Сравнение KBAB с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
KBAB и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -31.94% | -7.77% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -31.94%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
KBAB
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -57.04%
- 1 год
- -31.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и SHRT
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
KBAB vs. SHRT — Ранг доходности на риск
KBAB
SHRT
Сравнение KBAB c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.61 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.84 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.89 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и SHRT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и SHRT
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 87.98%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 87.98% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и SHRT
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -18.97% | -44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -17.65% | -46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -12.77% | -48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -7.21% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 9.62% | +22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и SHRT
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 6.06% | +19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 10.51% | +48.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.59% | 14.59% | +78.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.97% | 12.66% | +79.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.97% | 12.66% | +79.31% |