Сравнение KBAB с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
KBAB и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и SARK
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
KBAB vs. SARK — Ранг доходности на риск
KBAB
SARK
Сравнение KBAB c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.74 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.95 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.59 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.73 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.74 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.19 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и SARK составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и SARK
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и SARK
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -81.07% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -59.44% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -76.11% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -45.20% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 47.97% | -16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и SARK
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 12.41% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 27.16% | +32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 46.26% | +46.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 56.94% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 56.94% | +34.89% |