Сравнение KBAB с SARK
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -36.86% vs -19.94% for SARK. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.20%.
KBAB
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -37.54%
- С начала года
- -56.27%
- 6 месяцев
- -58.98%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -19.94%
- 3 года*
- -30.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -56.27% | -6.56% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.20% | -41.01% |
Correlation
The correlation between KBAB and SARK is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. SARK — Ранг доходности на риск
KBAB
SARK
Сравнение KBAB c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.75 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.26 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и SARK
Максимальная просадка KBAB за все время составила -75.37%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.37% | -81.07% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -26.61% | -48.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.37% | -79.29% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.58% | -46.79% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | 15.99% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и SARK
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 12.56% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 26.66% | +31.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 35.83% | +52.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 56.15% | +33.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 56.15% | +33.80% |
Сравнение комиссий KBAB и SARK
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и SARK
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 136.95%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 136.95% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and SARK have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (15.88%) compared to SARK (12.56%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -75.37% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -19.94% vs -36.86% for KBAB. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -19.94% return vs -36.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 136.95%, compared with 3.00% for SARK.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and AXS. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.75% for SARK.
KBAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор