PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBAB с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBAB и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и PST


Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -31.94%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%.


KBAB

1 день
5.59%
1 месяц
-26.07%
С начала года
-31.94%
6 месяцев
-57.04%
1 год
-31.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий KBAB и PST

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.


Доходность на риск

KBAB vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBABPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.11

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.24

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.10

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

0.16

-1.18

KBAB vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBABPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между KBAB и PST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и PST

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 87.98%, что больше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
87.98%59.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и PST

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


KBABPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-79.25%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-8.22%

-55.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.66%

-64.99%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.88%

-61.45%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.72%

5.01%

+26.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и PST

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBABPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

3.88%

+21.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.20%

6.53%

+52.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.59%

11.90%

+80.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.97%

15.58%

+76.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.97%

13.33%

+78.64%