Сравнение KBAB с PST
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. KBAB is actively managed, while PST is passively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs 2.19% for PST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 5.55%.
KBAB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.87%
- С начала года
- -43.93%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам KBAB и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.93% | -6.56% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -1.41% |
Correlation
The correlation between KBAB and PST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. PST — Ранг доходности на риск
KBAB
PST
Сравнение KBAB c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.34 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.63 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и PST
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, примерно равная максимальной просадке PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -79.25% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -6.40% | -72.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -63.79% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -61.49% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.84% | 3.51% | +40.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и PST
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 2.75% | +25.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.75% | 7.18% | +50.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.26% | 9.40% | +79.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 15.58% | +75.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.01% | 13.28% | +77.73% |
Сравнение комиссий KBAB и PST
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и PST
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, что больше доходности PST в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 106.81% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and PST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.37%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs PST's -79.25%.
On 1-year performance, PST leads with 2.19% vs -21.38% for KBAB. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PST has performed better with a 2.19% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 2.84% for PST.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор