Сравнение KBAB с PST
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. KBAB is actively managed, while PST is passively managed. Over the past year, KBAB returned -3.50% vs 1.08% for PST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.57%.
KBAB
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -33.01%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам KBAB и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.01% | -7.77% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 4.57% | -2.11% |
Correlation
The correlation between KBAB and PST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов KBAB и PST
Секторы
KBAB
PST
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KBAB
PST
-
Сырьевые материалы
KBAB
-
PST
-
Коммуникационные услуги
KBAB
-
PST
-
Потребительский защитный сектор
KBAB
-
PST
-
Энергетика
KBAB
-
PST
-
Финансовые услуги
KBAB
-
PST
Здравоохранение
KBAB
-
PST
-
Промышленность
KBAB
-
PST
-
Недвижимость
KBAB
-
PST
-
Технологии
KBAB
-
PST
-
Коммунальные услуги
KBAB
-
PST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. PST — Ранг доходности на риск
KBAB
PST
Сравнение KBAB c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.26 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и PST
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -79.25% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -7.25% | -57.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -64.13% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -61.48% | +24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 4.16% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и PST
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.62% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.62% | 3.19% | +25.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | 6.75% | +50.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.64% | 9.62% | +78.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 15.60% | +75.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 13.32% | +77.68% |
Сравнение комиссий KBAB и PST
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и PST
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, что больше доходности PST в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 89.39% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.08% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and PST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.62%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs PST's -79.25%.
On 1-year performance, PST leads with 1.08% vs -3.50% for KBAB. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PST has performed better with a 1.08% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 3.08% for PST.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор