Сравнение KBAB с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
KBAB и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -31.94% | -7.77% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -31.94%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%.
KBAB
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -57.04%
- 1 год
- -31.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и PST
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
KBAB vs. PST — Ранг доходности на риск
KBAB
PST
Сравнение KBAB c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.11 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.10 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.16 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и PST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и PST
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 87.98%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 87.98% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и PST
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -79.25% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -8.22% | -55.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -64.99% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -61.45% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 5.01% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и PST
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 3.88% | +21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 6.53% | +52.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.59% | 11.90% | +80.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.97% | 15.58% | +76.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.97% | 13.33% | +78.64% |