Сравнение KBAB с KSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).
KBAB и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -31.94% | -7.77% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -31.94%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью -0.27%.
KBAB
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -57.04%
- 1 год
- -31.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и KSTR
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.
Доходность на риск
KBAB vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KBAB
KSTR
Сравнение KBAB c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.04 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.57 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.89 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.01 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.04 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.15 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и KSTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KSTR
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 87.98%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 87.98% | 59.88% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KSTR
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, примерно равная максимальной просадке KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -66.46% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -17.70% | -45.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -33.21% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -39.46% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 6.68% | +25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KSTR
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 8.94% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 22.35% | +36.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.59% | 32.52% | +60.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.97% | 37.45% | +54.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.97% | 37.24% | +54.73% |