Сравнение KSPY с KEUA
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 13.89% | 3.43% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 1.08% |
Correlation
The correlation between KSPY and KEUA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KSPY
KEUA
Сравнение KSPY c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | — | — |
Сравнение комиссий KSPY и KEUA
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KEUA
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and KEUA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.83% for KEUA.
KSPY is categorized as Equity Hedged, while KEUA is Commodities. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор