Сравнение KSPY с KEUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA).
KSPY и KEUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KEUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSPY и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KEUA с доходностью -19.02%.
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSPY и KEUA
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Доходность на риск
KSPY vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KSPY
KEUA
Сравнение KSPY c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.11 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.34 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.05 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 0.15 | +11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.11 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.03 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между KSPY и KEUA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KEUA
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KEUA
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KEUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSPY | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -49.21% | +37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -23.06% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -28.26% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -23.35% | +22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 8.25% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KEUA
Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSPY | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.87% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 20.60% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 27.55% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 41.09% | -30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 41.09% | -30.11% |