Сравнение KBAB с KHYB
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. KBAB is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs 8.78% for KHYB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 3.00%.
KBAB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.87%
- С начала года
- -43.93%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.93% | -6.56% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.00% | 7.57% |
Correlation
The correlation between KBAB and KHYB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. KHYB — Ранг доходности на риск
KBAB
KHYB
Сравнение KBAB c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.22 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.94 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KHYB
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -33.63% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -3.97% | -75.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -0.21% | -68.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -9.57% | -30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.84% | 0.89% | +42.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KHYB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 0.62% | +27.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.75% | 3.11% | +54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.26% | 3.45% | +85.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 6.32% | +84.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.01% | 5.68% | +85.33% |
Сравнение комиссий KBAB и KHYB
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KHYB
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, что больше доходности KHYB в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 106.81% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.27% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and KHYB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.37%) compared to KHYB (0.62%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs KHYB's -33.63%.
On 1-year performance, KHYB leads with 8.78% vs -21.38% for KBAB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 8.78% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 8.27% for KHYB.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор