PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. KBAB is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 10.48% for KHYB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

KBAB

1 день
-2.24%
1 месяц
-11.65%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-43.88%
1 год
-12.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и KHYB

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.51%-7.77%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%7.33%

Correlation

The correlation between KBAB and KHYB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов KBAB и KHYB

Секторы
KBAB
KHYB

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
KHYB

-

Сырьевые материалы

KBAB

-

KHYB

-

Коммуникационные услуги

KBAB

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

KHYB
100.0%

Энергетика

KBAB

-

KHYB

-

Финансовые услуги

KBAB

-

KHYB

-

Здравоохранение

KBAB

-

KHYB

-

Промышленность

KBAB

-

KHYB

-

Недвижимость

KBAB

-

KHYB

-

Технологии

KBAB

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

KBAB

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

KBAB vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.09

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
4.78

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.70

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.65

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.91

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

3.09

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.28

-0.65

Просадки

Сравнение просадок KBAB и KHYB

Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

-33.63%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

-3.97%

-61.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.11%

-0.60%

-62.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.47%

-9.71%

-27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.68%

0.88%

+35.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и KHYB

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.64%

0.87%

+27.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.46%

3.02%

+54.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.67%

3.40%

+84.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.88%

6.32%

+84.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.88%

5.71%

+85.17%

Сравнение комиссий KBAB и KHYB

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и KHYB

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		91.44%59.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and KHYB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.64%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs KHYB's -33.63%.

On 1-year performance, KHYB leads with 10.48% vs -12.41% for KBAB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 10.48% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 8.13% for KHYB.

KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор