PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. KBAB is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 84.57% for GUSH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

KBAB

1 день
-2.24%
1 месяц
-11.65%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-43.88%
1 год
-12.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и GUSH

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.51%-7.77%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-6.75%

Correlation

The correlation between KBAB and GUSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов KBAB и GUSH

Секторы
KBAB
GUSH

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

KBAB

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

KBAB

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

GUSH

-

Энергетика

KBAB

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

KBAB

-

GUSH

-

Здравоохранение

KBAB

-

GUSH

-

Промышленность

KBAB

-

GUSH

-

Недвижимость

KBAB

-

GUSH

-

Технологии

KBAB

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

KBAB

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

KBAB vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.54

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.98

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.94

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

6.75

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.54

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок KBAB и GUSH

Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

-99.98%

+34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

-28.94%

-36.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.11%

-99.79%

+36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.47%

-92.92%

+55.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.68%

12.58%

+24.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и GUSH

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.64%

20.18%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.46%

43.32%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.67%

55.49%

+32.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.88%

68.21%

+22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.88%

93.70%

-2.82%

Сравнение комиссий KBAB и GUSH

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и GUSH

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		91.44%59.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and GUSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.64%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -12.41% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 1.44% for GUSH.

They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор