PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBAB с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBAB и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и GUSH


Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий KBAB и GUSH

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

KBAB vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBABGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.79

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.35

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.26

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

3.14

-4.19

KBAB vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBABGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между KBAB и GUSH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и GUSH

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
90.37%59.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и GUSH

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


KBABGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-99.98%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-43.67%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-99.77%

+37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-92.81%

+58.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

17.57%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и GUSH

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBABGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

16.69%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

39.24%

+19.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

67.59%

+25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

68.73%

+23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

94.30%

-2.47%