Сравнение KBAB с BNDD
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -26.62% vs 4.74% for BNDD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -46.38%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.00%.
KBAB
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 11.54%
- 6 месяцев
- -56.98%
- С начала года
- -46.38%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -46.38% | -6.56% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.00% | -8.05% |
Correlation
The correlation between KBAB and BNDD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. BNDD — Ранг доходности на риск
KBAB
BNDD
Сравнение KBAB c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.78 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.74 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и BNDD
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -30.87% | -48.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -6.09% | -72.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -26.73% | -43.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -19.47% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.06% | 2.72% | +41.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и BNDD
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 2.82% | +25.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.71% | 8.24% | +49.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.34% | 10.34% | +79.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.95% | 13.29% | +77.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.95% | 13.29% | +77.66% |
Сравнение комиссий KBAB и BNDD
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и BNDD
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 111.69%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 111.69% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and BNDD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.60%) compared to BNDD (2.82%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs BNDD's -30.87%.
On 1-year performance, BNDD leads with 4.74% vs -26.62% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 4.74% return vs -26.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
KBAB has the higher dividend yield at 111.69%, compared with 3.63% for BNDD.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.02% for BNDD.
BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор