PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBA с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с YINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 9.32%/yr vs -20.79%/yr for YINN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности KBA и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -34.26%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 9.32% против -20.79% соответственно.

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between KBA and YINN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.70

The correlation between KBA and YINN shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и YINN

Секторы
KBA
YINN

Технологии

34.1%
5.4%

Финансовые услуги

17.4%
34.8%

Промышленность

15.4%
3.2%

Сырьевые материалы

9.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
26.4%

Здравоохранение

3.7%
2.3%

Коммунальные услуги

3.2%
0.4%

Энергетика

3.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
16.3%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Технологии

KBA
34.1%
YINN
5.4%

Финансовые услуги

KBA
17.4%
YINN
34.8%

Промышленность

KBA
15.4%
YINN
3.2%

Сырьевые материалы

KBA
9.3%
YINN
3.9%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.5%
YINN
0.9%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.4%
YINN
26.4%

Здравоохранение

KBA
3.7%
YINN
2.3%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
YINN
0.4%

Энергетика

KBA
3.0%
YINN
5.3%

Коммуникационные услуги

KBA
1.4%
YINN
16.3%

Недвижимость

KBA
0.5%
YINN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

KBA vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.59

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.59

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

-0.56

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-1.14

+12.32

KBA vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и YINN

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-98.87%

+45.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-61.64%

+53.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-69.08%

+37.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-95.48%

+55.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-98.59%

+53.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-97.67%

+91.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-68.67%

+43.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

30.40%

-27.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и YINN

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 9.30%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

18.92%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

42.67%

-26.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

59.32%

-39.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

94.22%

-66.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

81.53%

-56.07%

Сравнение комиссий KBA и YINN

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и YINN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности YINN в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBA and YINN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.92%) compared to KBA (9.30%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs -20.79% for YINN. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs -20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

KBA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.36% for YINN.

KBA tracks MSCI China A Index, while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 1.52% for YINN.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор