Сравнение KBA с MAGC
KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. KBA is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, KBA returned 36.56% vs -18.07% for MAGC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности KBA и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -16.07%.
KBA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.32%
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBA и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 7.54% | 33.88% | -15.84% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between KBA and MAGC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between KBA and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. MAGC — Ранг доходности на риск
KBA
MAGC
Сравнение KBA c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBA | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | -0.43 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -0.87 | +12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBA и MAGC
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBA | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -41.99% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -41.99% | +34.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -29.48% | +23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -16.45% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 20.91% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и MAGC
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеют волатильность 9.30% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBA | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.19% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 20.30% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 27.27% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 34.02% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 34.02% | -8.56% |
Сравнение комиссий KBA и MAGC
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и MAGC
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MAGC в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.45% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBA and MAGC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (9.30%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs MAGC's -41.99%.
On 1-year performance, KBA leads with 36.56% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBA has performed better with a 36.56% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.45% for KBA.
They also come from different issuers: CICC and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.59% for MAGC.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBA и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор