Сравнение KBA с KWEB
KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 9.32%/yr vs 0.00%/yr for KWEB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности KBA и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.
KBA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.32%
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам KBA и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 7.54% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
Correlation
The correlation between KBA and KWEB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between KBA and KWEB shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBA и KWEB
Секторы
KBA
KWEB
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
KBA
KWEB
Финансовые услуги
KBA
KWEB
Промышленность
KBA
KWEB
Сырьевые материалы
KBA
KWEB
-
Потребительский защитный сектор
KBA
KWEB
Потребительский циклический сектор
KBA
KWEB
Здравоохранение
KBA
KWEB
Коммунальные услуги
KBA
KWEB
-
Энергетика
KBA
KWEB
-
Коммуникационные услуги
KBA
KWEB
Недвижимость
KBA
KWEB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. KWEB — Ранг доходности на риск
KBA
KWEB
Сравнение KBA c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBA | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | -0.42 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -0.84 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBA и KWEB
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBA | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -80.92% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -41.62% | +33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | -41.62% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -68.04% | +28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -80.92% | +35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -68.22% | +62.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -35.54% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 20.90% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и KWEB
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBA | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 8.46% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 20.13% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 27.46% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 47.59% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 40.01% | -14.55% |
Сравнение комиссий KBA и KWEB
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и KWEB
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности KWEB в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.45% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KBA and KWEB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (9.30%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs KWEB's -80.92%.
On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 0.00% for KWEB. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 1.45% for KBA.
KBA tracks MSCI China A Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.70% for KWEB.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBA и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор