PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.02%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KBA и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 10.02% против -0.18% соответственно.

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between KBA and KWEB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.58

The correlation between KBA and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и KWEB

Секторы
KBA
KWEB

Технологии

29.8%
17.6%

Финансовые услуги

18.5%
2.2%

Промышленность

15.8%
3.1%

Сырьевые материалы

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
37.7%

Здравоохранение

4.1%
6.0%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
24.8%

Недвижимость

0.6%
5.2%

Технологии

KBA
29.8%
KWEB
17.6%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
KWEB
2.2%

Промышленность

KBA
15.8%
KWEB
3.1%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
KWEB
3.1%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
KWEB
37.7%

Здравоохранение

KBA
4.1%
KWEB
6.0%

Энергетика

KBA
3.2%
KWEB

-

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
KWEB

-

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
KWEB
24.8%

Недвижимость

KBA
0.6%
KWEB
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KBA vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.56

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
-0.67

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.92

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

-0.45

+6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

-0.90

+17.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.56

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.06

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KBA и KWEB

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-80.92%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-34.13%

+26.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-34.13%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-72.17%

+32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-80.92%

+35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-68.62%

+66.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-35.25%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

16.97%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.38%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

11.53%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

20.09%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

27.25%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

47.67%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

39.98%

-14.66%

Сравнение комиссий KBA и KWEB

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и KWEB

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KBA and KWEB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to KBA (7.38%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.02% vs -0.18% for KWEB. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.02% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 1.40% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.70% for KWEB.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор