Сравнение KBA с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
KBA и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KBA и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -2.07% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 4.26% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
KBA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.14%
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и KMLM
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
KBA vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KBA
KMLM
Сравнение KBA c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.22 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.16 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 3.43 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KBA и KMLM составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и KMLM
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.60% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и KMLM
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -27.47% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -6.73% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -27.47% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -15.90% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -12.73% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.27% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и KMLM
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.03% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 7.26% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 9.85% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 14.58% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 14.67% | +10.61% |