PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. KBA is passively managed, while KMLM is actively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.46%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KBA charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности KBA и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%4.26%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between KBA and KMLM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

KBA vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.20

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.68

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.18

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

7.18

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.20

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок KBA и KMLM

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-27.47%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.30%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-22.28%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-27.47%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-13.61%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-12.74%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.91%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и KMLM

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.46%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.63%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

11.43%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

14.62%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

14.73%

+10.59%

Сравнение комиссий KBA и KMLM

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и KMLM

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBA and KMLM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.46% vs 4.33% for KMLM. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.46% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while KMLM is Long-Short. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.90% for KMLM.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор