Сравнение KBA с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
KBA и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KBA и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -2.07% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 12.26% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.46% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -1.46%.
KBA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.14%
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и IVOL
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
KBA vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KBA
IVOL
Сравнение KBA c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.37 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.64 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.55 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 1.06 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.37 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между KBA и IVOL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и IVOL
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IVOL в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.60% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и IVOL
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -31.16% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -6.72% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -31.16% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -22.51% | +17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -13.02% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.50% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и IVOL
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.34% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 4.41% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 10.40% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 12.82% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 12.11% | +13.17% |