PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KBA is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.46%/yr vs -5.77%/yr for IVOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KBA и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%12.26%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%

Correlation

The correlation between KBA and IVOL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.04

Сравнение распределения секторов KBA и IVOL

Секторы
KBA
IVOL

Технологии

29.8%

-

Финансовые услуги

18.5%
77.1%

Промышленность

15.8%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

KBA
29.8%
IVOL

-

Финансовые услуги

KBA
18.5%
IVOL
77.1%

Промышленность

KBA
15.8%
IVOL

-

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
IVOL

-

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
IVOL

-

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
IVOL

-

Здравоохранение

KBA
4.1%
IVOL

-

Энергетика

KBA
3.2%
IVOL

-

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
IVOL

-

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
IVOL

-

Недвижимость

KBA
0.6%
IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KBA vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.81

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
-1.14

+4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.88

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

-0.57

+7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

-1.28

+18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.81

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.45

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок KBA и IVOL

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-31.16%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.81%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-16.63%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-30.62%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-26.33%

+25.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-13.30%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.38%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и IVOL

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

1.07%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

4.44%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

6.89%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

12.84%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

11.99%

+13.33%

Сравнение комиссий KBA и IVOL

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и IVOL

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and IVOL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.46% vs -5.77% for IVOL. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.46% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.99% for IVOL.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор