PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с IVOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KBA is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.66%/yr vs -5.63%/yr for IVOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KBA и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.37%.

KBA

1 день
-3.67%
1 месяц
2.74%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.50%
1 год
45.45%
3 года*
16.25%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.40%

IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		10.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%16.03%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.37%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%

Correlation

The correlation between KBA and IVOL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KBA vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-1.05

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-1.46

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

-0.61

+6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

-1.48

+16.63

KBA vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и IVOL

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-31.16%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-12.08%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-14.48%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-30.28%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-27.94%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-13.39%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.99%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и IVOL

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

2.57%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

4.97%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

7.05%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

12.85%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

11.98%

+13.41%

Сравнение комиссий KBA и IVOL

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и IVOL

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IVOL в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.42%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and IVOL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.89%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.66% vs -5.63% for IVOL. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.66% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.42% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.99% for IVOL.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор