Сравнение KBA с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и SPDR S&P China ETF (GXC).
KBA и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 8.15% против 5.15% соответственно.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и GXC
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
KBA vs. GXC — Ранг доходности на риск
KBA
GXC
Сравнение KBA c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.46 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.76 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.64 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 2.01 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.46 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KBA и GXC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и GXC
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и GXC
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -71.96% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -16.11% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -54.30% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -60.23% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -32.31% | +27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -28.81% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.26% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и GXC
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.07% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 13.70% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 22.60% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 28.92% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 26.08% | -0.80% |