PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.15%/yr vs -23.04%/yr for FXP. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. KBA charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности KBA и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 10.15% против -23.04% соответственно.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between KBA and FXP is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

-0.70

The correlation between KBA and FXP shifts across timeframes, from -0.73 (10 years) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

KBA vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.16

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.04

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

-0.24

+6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

-0.40

+17.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.16

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.42

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.44

+0.80

Просадки

Сравнение просадок KBA и FXP

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-99.94%

+46.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-27.21%

+19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-82.34%

+51.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-87.85%

+47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-94.71%

+49.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-99.92%

+98.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-94.15%

+68.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

17.66%

-14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и FXP

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.29%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

15.06%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

28.87%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

39.29%

-21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

63.12%

-35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

54.91%

-29.59%

Сравнение комиссий KBA и FXP

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и FXP

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FXP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and FXP have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs -23.04% for FXP. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.95% for FXP.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор