PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с FXP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.40%/yr vs -22.28%/yr for FXP. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. KBA charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности KBA и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 10.40% против -22.28% соответственно.

KBA

1 день
-3.67%
1 месяц
2.74%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.50%
1 год
45.45%
3 года*
16.25%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.40%

FXP

1 день
4.04%
1 месяц
14.69%
С начала года
30.56%
6 месяцев
32.48%
1 год
12.48%
3 года*
-27.51%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		10.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		30.56%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between KBA and FXP is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

-0.70

The correlation between KBA and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

KBA vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.32

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.72

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

0.51

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

0.89

+14.26

KBA vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FXP равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и FXP

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-99.94%

+46.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-24.73%

+17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-82.34%

+51.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-87.85%

+48.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-94.71%

+49.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-99.91%

+96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-94.15%

+68.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

14.56%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и FXP

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 8.89%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

12.22%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

29.48%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

39.65%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

63.21%

-35.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

54.78%

-29.39%

Сравнение комиссий KBA и FXP

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и FXP

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FXP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.58%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.42%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and FXP have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.22%) compared to KBA (8.89%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.40% vs -22.28% for FXP. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.40% return vs -22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.42% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.95% for FXP.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор