Сравнение KBA с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
KBA и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -2.07% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 11.77% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 8.14% против -23.48% соответственно.
KBA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.14%
FXP
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 25.78%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- -27.68%
- 5 лет*
- -16.72%
- 10 лет*
- -23.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и FXP
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
KBA vs. FXP — Ранг доходности на риск
KBA
FXP
Сравнение KBA c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.27 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.07 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.24 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | -0.30 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.27 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.43 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.44 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между KBA и FXP составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и FXP
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FXP в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.60% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.18% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и FXP
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -99.94% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -52.42% | +41.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -87.85% | +47.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -95.29% | +49.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -99.92% | +94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -94.10% | +67.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 42.47% | -39.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и FXP
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 5.63%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 13.95% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 28.87% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 47.71% | -29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 63.04% | -35.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 54.96% | -29.68% |