Сравнение KBA с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
KBA и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 8.15% против 2.41% соответственно.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и ECNS
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
KBA vs. ECNS — Ранг доходности на риск
KBA
ECNS
Сравнение KBA c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.02 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.42 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.59 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 3.54 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.18 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KBA и ECNS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и ECNS
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и ECNS
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -63.43% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -16.93% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -59.61% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -63.43% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -34.96% | +30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -29.33% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 7.63% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и ECNS
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.98% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 15.21% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 25.26% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 29.43% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 26.05% | -0.77% |