Сравнение KBA с DRGN
KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while DRGN is a Artificial Intelligence fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, KBA returned 33.21% vs 37.40% for DRGN. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBA charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KBA и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 14.26%.
KBA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 9.62%
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $472.74K | $436.99K | $543.93K | |
| $934.15K | $880.64K | $2.07M |
Сравнение доходности по годам KBA и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 8.41% | 26.28% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | 26.96% |
Correlation
The correlation between KBA and DRGN is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between KBA and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KBA
DRGN
Сравнение KBA c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBA | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.80 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 3.57 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBA и DRGN
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -20.86% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -20.86% | +12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -8.88% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.51% | -8.41% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 10.49% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и DRGN
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.88%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 12.61% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 26.10% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 36.73% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 36.09% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 36.09% | -10.59% |
Сравнение комиссий KBA и DRGN
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и DRGN
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DRGN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.44% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
KBA and DRGN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.61%) compared to KBA (7.88%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 37.40% vs 33.21% for KBA. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 37.40% return vs 33.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
KBA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.06% for DRGN.
KBA is categorized as China Equities, while DRGN is Artificial Intelligence. KBA tracks MSCI China A Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: CICC and Themes. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.39% for DRGN.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBA и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор