Сравнение KBA с DRGN
KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KBA и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 16.56%.
KBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 49.12%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 10.15%
DRGN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBA и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 12.62% | 26.64% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 16.56% | 26.41% |
Correlation
The correlation between KBA and DRGN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KBA
DRGN
Сравнение KBA c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.58 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок KBA и DRGN
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -20.86% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -7.05% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.81% | -7.93% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 34.85% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 34.85% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 34.85% | -9.53% |
Сравнение комиссий KBA и DRGN
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и DRGN
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности DRGN в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.04% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.39% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
KBA and DRGN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.04% for DRGN.
KBA is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: CICC and Themes. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для KBA и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор