PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBA с CXSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).

KBA и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBA и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBA и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		-1.94%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 8.15% против 6.57% соответственно.

KBA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.34%
1 год
31.22%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.15%

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с JEPI
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Сравнение комиссий KBA и CXSE

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

KBA vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBACXSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.53

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.86

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.77

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

1.80

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBACXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.53

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между KBA и CXSE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CXSE

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CXSE в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.59%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Просадки

Сравнение просадок KBA и CXSE

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CXSE.

Загрузка...

Показатели просадок

KBACXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-70.01%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-17.70%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.42%

-64.47%

+24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-70.01%

+24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-49.38%

+44.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-27.59%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.64%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CXSE

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBACXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.47%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

15.27%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

24.92%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

32.28%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

28.64%

-3.36%