PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBA с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с CHIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 9.32%/yr vs 6.23%/yr for CHIQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности KBA и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции CHIQ по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.23% соответственно.

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between KBA and CHIQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.66

The correlation between KBA and CHIQ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и CHIQ

Секторы
KBA
CHIQ

Технологии

34.1%
0.3%

Финансовые услуги

17.4%

-

Промышленность

15.4%
0.4%

Сырьевые материалы

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
95.0%

Здравоохранение

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Недвижимость

0.5%
0.4%

Технологии

KBA
34.1%
CHIQ
0.3%

Финансовые услуги

KBA
17.4%
CHIQ

-

Промышленность

KBA
15.4%
CHIQ
0.4%

Сырьевые материалы

KBA
9.3%
CHIQ

-

Потребительский защитный сектор

KBA
6.5%
CHIQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.4%
CHIQ
95.0%

Здравоохранение

KBA
3.7%
CHIQ

-

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
CHIQ

-

Энергетика

KBA
3.0%
CHIQ

-

Коммуникационные услуги

KBA
1.4%
CHIQ

-

Недвижимость

KBA
0.5%
CHIQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

KBA vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBACHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.65

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.81

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

-0.42

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.93

+12.11

KBA vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и CHIQ

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBACHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-67.04%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-35.53%

+27.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-35.53%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-56.55%

+16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-67.04%

+21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-55.39%

+49.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-30.79%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

15.82%

-12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CHIQ

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBACHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

7.90%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.36%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

22.87%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

37.73%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

32.44%

-6.98%

Сравнение комиссий KBA и CHIQ

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CHIQ

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CHIQ в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and CHIQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 6.23% for CHIQ. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.45% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.65% for CHIQ.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор