PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с BUFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

KAUG и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и BUFF

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.90%11.02%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.90%.

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с BALT
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий KAUG и BUFF

KAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

KAUG vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.84

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.71

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между KAUG и BUFF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и BUFF

Ни KAUG, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок KAUG и BUFF

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-46.23%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.15%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.18%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.29%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.27%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и BUFF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.61%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

4.05%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.82%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

8.40%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

17.83%

-6.14%