PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

KAUG и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и BALT

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.13%6.65%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с PJULKAUG с AIOOKAUG с ZAPRKAUG с ZFEBKAUG с ZDEK
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий KAUG и BALT

KAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

KAUG vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

12.79

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.70

-1.21

Корреляция

Корреляция между KAUG и BALT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и BALT

Ни KAUG, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и BALT

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-4.89%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-3.48%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.05%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-0.35%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.52%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и BALT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.61%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

1.84%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

4.48%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

3.36%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

3.36%

+8.33%