PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

KAUG и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и PJUL

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с ZAPRKAUG с BALTKAUG с ZDEK
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий KAUG и PJUL

И KAUG, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

KAUG vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.17

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.12

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

11.94

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между KAUG и PJUL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и PJUL

Ни KAUG, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок KAUG и PJUL

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-18.17%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.99%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.68%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.50%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.24%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и PJUL

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.93%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

4.17%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.09%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

8.58%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

10.12%

+1.55%