PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с FMBPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both mutual funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while FMBPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.51%/yr vs 1.46%/yr for FMBPX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KAUFX charges 1.96%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у FMBPX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 11.51% против 1.46% соответственно.

KAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.25%
3 года*
19.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
11.51%

FMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.68%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.87%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.81%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Correlation

The correlation between KAUFX and FMBPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

-0.02

The correlation between KAUFX and FMBPX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с HESAYFMBPX с DFXIXFMBPX с QDVBXFMBPX с PCGTX

Доходность на риск

KAUFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXFMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.66

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.62

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.45

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

8.33

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FMBPX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и FMBPX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-18.34%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-3.15%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-7.69%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-18.02%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-18.34%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.27%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.92%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и FMBPX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.63%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

3.24%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

4.65%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

6.77%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

5.12%

+15.71%

Сравнение комиссий KAUFX и FMBPX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и FMBPX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности FMBPX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.02%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.17%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

KAUFX and FMBPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.61%) compared to FMBPX (1.63%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs FMBPX's -18.34%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и FMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор