PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с FMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 10.78% против 1.46% соответственно.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с TRLVXFMBPX с PCGTX

Сравнение комиссий KAUFX и FMBPX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

KAUFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.06

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.56

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.19

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.03

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FMBPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Корреляция

Корреляция между KAUFX и FMBPX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и FMBPX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности FMBPX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и FMBPX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-18.34%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-3.15%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-18.02%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-18.34%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-2.08%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.28%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.14%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и FMBPX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

1.50%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

3.02%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

5.43%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

6.72%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

5.08%

+15.70%