PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с FKASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с FKASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and FKASX (Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund) are both mutual funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while FKASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.51%/yr vs 13.56%/yr for FKASX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. KAUFX charges 1.96%/yr vs 1.36%/yr for FKASX.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и FKASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у FKASX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям FKASX по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.56% соответственно.

KAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.25%
3 года*
19.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
11.51%

FKASX

1 день
0.46%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.65%
1 год
22.35%
3 года*
14.77%
5 лет*
2.28%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и FKASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.87%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		10.45%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%

Correlation

The correlation between KAUFX and FKASX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г.

0.95

The correlation between KAUFX and FKASX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с SCHDFKASX с VTIFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX

Доходность на риск

KAUFX vs. FKASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c FKASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXFKASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.12

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.73

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

6.28

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. FKASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKASX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и FKASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXFKASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и FKASX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки FKASX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FKASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXFKASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-60.21%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-14.88%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-26.19%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-44.51%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-44.86%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-12.68%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.57%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и FKASX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) составляет 4.61%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXFKASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.77%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

16.80%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

20.05%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

23.38%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

22.36%

-1.53%

Сравнение комиссий KAUFX и FKASX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FKASX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и FKASX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности FKASX в 18.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		18.74%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.17%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KAUFX and FKASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKASX has higher volatility (6.77%) compared to KAUFX (4.61%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs FKASX's -60.21%.

FKASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и FKASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор