PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 10.78% против 5.44% соответственно.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий KAUFX и FHYSX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

KAUFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.71

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.43

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.73

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

11.03

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.71

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между KAUFX и FHYSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и FHYSX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и FHYSX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-21.45%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-2.50%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-16.93%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-21.45%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-1.77%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-2.61%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.62%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и FHYSX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

1.38%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

2.43%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

3.79%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

5.20%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

5.77%

+15.01%