Сравнение KAUFX с BFGFX

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.78% против 20.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KAUFX и BFGFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и BFGFX.

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.