PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAUFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.78%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. KAUFX charges 1.96%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 11.78% против -14.37% соответственно.

KAUFX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.38%
С начала года
9.96%
1 год
13.71%
3 года*
18.92%
5 лет*
5.32%
10 лет*
11.78%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		9.96%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between KAUFX and BEARX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.78

The correlation between KAUFX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

KAUFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAUFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.12

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-1.60

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.85

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

-1.67

+4.98

KAUFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и BEARX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-95.75%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-16.55%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-44.46%

+21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-52.48%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-79.22%

+38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-95.69%

+91.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-61.16%

+49.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

8.38%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и BEARX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.15%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

10.20%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

12.49%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

17.13%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.69%

+4.18%

Сравнение комиссий KAUFX и BEARX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и BEARX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		9.79%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

KAUFX and BEARX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (6.93%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs BEARX's -95.75%.

KAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор