PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.45%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. KAUFX charges 1.96%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 11.45% против -14.61% соответственно.

KAUFX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.23%
С начала года
5.34%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.72%
3 года*
19.04%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.45%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.34%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between KAUFX and BEARX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.78

The correlation between KAUFX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

KAUFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-1.70

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-2.42

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.71

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.99

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

-1.86

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-1.70

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.72

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.88

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и BEARX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-95.75%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-19.52%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-44.46%

+21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-52.48%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-80.48%

+39.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-95.72%

+95.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-61.05%

+49.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

10.52%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и BEARX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.87%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

8.77%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

11.34%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

16.97%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

16.67%

+4.16%

Сравнение комиссий KAUFX и BEARX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и BEARX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.22%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

KAUFX and BEARX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.66%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs BEARX's -95.75%.

KAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор