Сравнение KAT с YCS
KAT (Scharf ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KAT is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. KAT charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KAT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам KAT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 16.80% |
Correlation
The correlation between KAT and YCS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. YCS — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение KAT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и YCS
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -49.56% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -19.87% | +16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 16.93% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 21.10% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 18.82% | -8.24% |
Сравнение комиссий KAT и YCS
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и YCS
Ни KAT, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAT and YCS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KAT and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Scharf Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для KAT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор