Сравнение KAT с SELV
KAT (Scharf ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности KAT и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 5.03%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | 3.24% |
Correlation
The correlation between KAT and SELV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение распределения секторов KAT и SELV
Секторы
KAT
SELV
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
SELV
Здравоохранение
KAT
SELV
Промышленность
KAT
SELV
Технологии
KAT
SELV
Энергетика
KAT
SELV
Коммуникационные услуги
KAT
SELV
Потребительский циклический сектор
KAT
SELV
Сырьевые материалы
KAT
SELV
Потребительский защитный сектор
KAT
SELV
Недвижимость
KAT
-
SELV
Коммунальные услуги
KAT
-
SELV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. SELV — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение KAT c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и SELV
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -13.73% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.37% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.53% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 11.95% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 11.95% | -1.40% |
Сравнение комиссий KAT и SELV
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и SELV
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and SELV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and SEI. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для KAT и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор