PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while SCHX is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности KAT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.72%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и SCHX

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%6.35%

Correlation

The correlation between KAT and SCHX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов KAT и SCHX

Секторы
KAT
SCHX

Финансовые услуги

26.2%
9.9%

Здравоохранение

22.9%
8.4%

Промышленность

14.4%
8.5%

Технологии

12.5%
37.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.3%

Энергетика

6.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.7%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
SCHX
9.9%

Здравоохранение

KAT
22.9%
SCHX
8.4%

Промышленность

KAT
14.4%
SCHX
8.5%

Технологии

KAT
12.5%
SCHX
37.5%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
SCHX
10.3%

Энергетика

KAT
6.2%
SCHX
3.4%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
SCHX
9.7%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
SCHX
1.8%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
SCHX
4.5%

Недвижимость

KAT

-

SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

KAT

-

SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

KAT vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.85

-0.69

Просадки

Сравнение просадок KAT и SCHX

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-34.33%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.70%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.97%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.99%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

17.12%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

18.15%

-7.67%

Сравнение комиссий KAT и SCHX

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и SCHX

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KAT and SCHX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

SCHX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор