Сравнение KAT с RAFE
KAT (Scharf ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while RAFE is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности KAT и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 6.88% |
Correlation
The correlation between KAT and RAFE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. RAFE — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение KAT c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и RAFE
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -35.74% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.02% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -6.12% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.31% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 15.06% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 19.31% | -8.76% |
Сравнение комиссий KAT и RAFE
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и RAFE
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and RAFE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для KAT и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор