PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while NRSH is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KAT и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и NRSH

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%7.54%

Correlation

The correlation between KAT and NRSH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов KAT и NRSH

Секторы
KAT
NRSH

Финансовые услуги

26.2%

-

Здравоохранение

22.9%

-

Промышленность

14.4%
58.7%

Технологии

12.5%
35.5%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Энергетика

6.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KAT
26.2%
NRSH

-

Здравоохранение

KAT
22.9%
NRSH

-

Промышленность

KAT
14.4%
NRSH
58.7%

Технологии

KAT
12.5%
NRSH
35.5%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
NRSH

-

Энергетика

KAT
6.2%
NRSH
2.5%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
NRSH

-

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
NRSH

-

Недвижимость

KAT

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

KAT

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

KAT vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.11

-0.94

Просадки

Сравнение просадок KAT и NRSH

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-24.01%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

0.00%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.62%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

24.44%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

21.54%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

21.54%

-11.06%

Сравнение комиссий KAT и NRSH

И KAT, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и NRSH

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

KAT and NRSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.

NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and Aztlan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор