PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с FTAG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while FTAG is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности KAT и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 7.67%.

KAT

1 день
0.05%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.83%
1 месяц
-2.94%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.82%
1 год
8.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и FTAG

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		-2.12%0.85%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		7.67%-3.00%

Correlation

The correlation between KAT and FTAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов KAT и FTAG

Секторы
KAT
FTAG

Финансовые услуги

25.1%

-

Здравоохранение

22.3%
7.7%

Промышленность

14.6%
24.0%

Технологии

14.3%

-

Энергетика

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.2%

Сырьевые материалы

3.3%
55.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KAT
25.1%
FTAG

-

Здравоохранение

KAT
22.3%
FTAG
7.7%

Промышленность

KAT
14.6%
FTAG
24.0%

Технологии

KAT
14.3%
FTAG

-

Энергетика

KAT
6.6%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

KAT
6.6%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

KAT
5.0%
FTAG
4.2%

Сырьевые материалы

KAT
3.3%
FTAG
55.6%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.3%
FTAG
8.5%

Недвижимость

KAT

-

FTAG

-

Коммунальные услуги

KAT

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с FJUNKAT с USPX
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD

Доходность на риск

KAT vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KATFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.07

—

KAT vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAT и FTAG

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-90.89%

+81.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-79.17%

+71.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-71.25%

+67.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и FTAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

14.19%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

17.38%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

19.60%

-9.02%

Сравнение комиссий KAT и FTAG

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и FTAG

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.41%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAT and FTAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

FTAG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.70% for FTAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор