Сравнение KAT с FTAG
KAT (Scharf ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while FTAG is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.
Доходность
Сравнение доходности KAT и FTAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 10.75%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам KAT и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 10.75% | -2.32% |
Correlation
The correlation between KAT and FTAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов KAT и FTAG
Секторы
KAT
FTAG
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KAT
FTAG
-
Здравоохранение
KAT
FTAG
Промышленность
KAT
FTAG
Технологии
KAT
FTAG
-
Коммуникационные услуги
KAT
FTAG
-
Энергетика
KAT
FTAG
-
Потребительский циклический сектор
KAT
FTAG
Сырьевые материалы
KAT
FTAG
Потребительский защитный сектор
KAT
FTAG
Недвижимость
KAT
-
FTAG
-
Коммунальные услуги
KAT
-
FTAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. FTAG — Ранг доходности на риск
KAT
FTAG
Сравнение KAT c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.33 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и FTAG
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FTAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -90.89% | +81.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -78.58% | +73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -71.24% | +68.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и FTAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 13.93% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 17.38% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 19.66% | -9.18% |
Сравнение комиссий KAT и FTAG
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и FTAG
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.37% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and FTAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
FTAG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.70% for FTAG.
Подберите оптимальное распределение для KAT и FTAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор