Сравнение KAT с DMAY
KAT (Scharf ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while DMAY is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности KAT и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.42%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.42% | 3.55% |
Correlation
The correlation between KAT and DMAY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов KAT и DMAY
Секторы
KAT
DMAY
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
DMAY
Здравоохранение
KAT
DMAY
Промышленность
KAT
DMAY
Технологии
KAT
DMAY
Коммуникационные услуги
KAT
DMAY
Энергетика
KAT
DMAY
Потребительский циклический сектор
KAT
DMAY
Сырьевые материалы
KAT
DMAY
Потребительский защитный сектор
KAT
DMAY
Недвижимость
KAT
-
DMAY
Коммунальные услуги
KAT
-
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. DMAY — Ранг доходности на риск
KAT
DMAY
Сравнение KAT c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и DMAY
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -13.90% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.30% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.24% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 4.73% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 9.02% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.43% | +2.05% |
Сравнение комиссий KAT и DMAY
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и DMAY
Ни KAT, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAT and DMAY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
KAT and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для KAT и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор