Сравнение KAT с DJUN
KAT (Scharf ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности KAT и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.78%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 3.30% |
Correlation
The correlation between KAT and DJUN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. DJUN — Ранг доходности на риск
KAT
DJUN
Сравнение KAT c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.04 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и DJUN
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -11.96% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | 0.00% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.59% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 5.04% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.52% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.06% | +2.42% |
Сравнение комиссий KAT и DJUN
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и DJUN
Ни KAT, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAT and DJUN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
KAT and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для KAT и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор