PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAT с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KAT и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.78%.


KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.92%
3 года*
11.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и DJUN


2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF
0.37%0.98%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
3.78%3.30%

Correlation

The correlation between KAT and DJUN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

KAT vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAT

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KATDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.04

-0.88

Просадки

Сравнение просадок KAT и DJUN

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KATDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-11.96%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

0.00%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.59%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и DJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KATDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

5.04%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

8.52%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

8.06%

+2.42%

Сравнение комиссий KAT и DJUN

KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и DJUN

Ни KAT, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KAT and DJUN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

KAT and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for DJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор